TESIS DOCTORADO

• Gabriel Zacarias Espinoza, Procesos de Decisión de Markov Descontados: Versiones Generales de la Ecuación de Euler y su Aplicación en el Crecimiento Económico Estable. Noviembre 2012.
• Rocio Ilhuicatzi, Procesos de Decisión de Markov con Horizonte Aleatorio. Abril 2013.
• Selene Chávez Rodríguez, Procesos de Decisión de Markov Sensibles al Riesgo: Propiedad de Continuidad y Caso Semi Markoviano. Octubre 2016.
• Gladys Denisse Salgado Suárez, Procesos de Decisión de Markov bajo el Criterio de Entropía Relativa. Noviembre 2019.
• Rubén Blancas Rivera, Aproximación Descontada del criterio Promedio Sensible al Riesgo en Cadenas de Markov . Noviembre 2021.
• Julio Saucedo Zul, Aproximaciones Contractivas al Costo Promedio Óptimo Bajo Aversión al Riesgo. Noviembre 2021.
• Ruy Alberto López Ríos, Aproximación vía Q-Learning en Problemas de Consumo-Inversión. Agosto 2021.
• Carlos Camilo Garay, Aproximaciones Contractivas en Cadenas de Decisión Semi-Markovianas con Criterio de Costo Promedio Sensible al Riesgo. Diciembre 2021.
• Octavio Paredes Pérez, Procesos de decisión de Markov con horizonte aleatorio y su aplicación en algunos problemas de finanzas. Mayo 2022.